Op 4 mei 1897 was er een liefdadigheidstentoonstelling in de Bazar de la Charité. Henriëtte was voorzitter van loket 16 maar was niet aanwezig. Haar schoonmoeder, en jongste zus van keizerin Sisi van Oostenrijk, prinses Sophie in Beieren, hertogin van Alençon-Orléans en haar schoonvader, hertog Ferdinand van Alençon-Orléans, waren daar wel aanwezig. Achter in de barak was een ruimte ingericht waar cinématografische voorstellingen konden worden gegeven, in deze ruimte ontstond die dag brand. De belichting van de projector bestond uit kalklicht dat door een ethervlam werd gemaakt. In de projector ontstond een klein vuur dat, door de droogte van de omgeving (die geheel uit hout en uit (deels uit katoen vervaardigde) decorstukken bestond), gemakkelijk uitgroeide tot een grote brand. Henriëtte’s schonmoeder, Sophie, kwam bij de brand om, toen zij tegen het dringend advies van de brandweer weigerde het gebouw te verlaten omdat zij erop stond dat eerst andere vrouwen zouden worden gered. Haar schoonvader, hertog Ferdinand van Alençon-Orléans, raakte tijdens de brand zwaar gewond. Henriëtte logeerde bij haar man in Brussel en ging naar Parijs om haar schoonvader te bezoeken.
Bij de begrafenis van de hertogin ontmoette Albert van België, de jongste broer van Henriëtte, het nichtje van de overleden hertogin Sophie, hertogin Elisabeth in Beieren, het paar trouwde drie jaar later.
Vanuit liefdadigheidsoogpunt nam Henriette de werken ter hand die door haar overleden schoonmoeder werden ondersteund