Mizzi Kaspar had de functietitel “huiseigenaar”, maar werkte destijds in Wenen als seksuele dienstverlener in het hogere prijssegment, ” soubrette ” genaamd . Hoewel Rudolf ook andere affaires had, had hij tot aan zijn zelfmoord een hechte band met Mizzi. In 1887 kocht hij voor haar een drie verdiepingen tellend herenhuis aan de Heumühlgasse 10 in het 4e district van Wenen voor 60.000 gulden, niet ver van de rivier de Wien, die nog niet gewelfd was. Naast haar werk als seksueel dienstverlener was Mizzi ook actrice. Rudolf stuurde haar geld en sieraden voor in totaal 130.000 gulden. Journalist RH Bruce Lockhart noemde haar “de echte liefde van zijn leven”.